מה אומר מדד שארפ ? הסבר פשוט למדד שארפ
במילים פשוטות , מדד שארפ מבטא את היכולת של מנהל ההשקעות לקצור תשואה מקסימלית בסיכון מינימלי . ככל שערך המדד גדול יותר מערך 1 כך המדד של הגוף הספיצפי טוב יותר . על פי רוב נהוג גם להשוות בין מדד שארפ של מספר מוצרים וכך ניתן לקבל מדידה של ביצועי ההשקעות
למה חשוב לדעת מה אומר מדד שארפ ?
המדד מהווה אינדיקצציה להשוואה בין השגי ההשקעות בביטוח פנסיוני , ביטוח מנהלים , קרן פנסיה , קרן השתלמות , קופות גמל
בקרנות השתלמות וקופות גמל בהן אין רכיב ביטוחי , מדד שארפ הוא המדד הטוב ביותר למדוד את ביצועי ההשקעות של מנהל הקרן
מדוע לחלק מהמוצרים אין תצוגה של מדד שארפ ?
מדד שארפ דורש נתונים של 60 חודש אחור . תצפית אחת לכל חודש. אם המסלול המדובר צעיר יותר מ 60 חודש לא ניתן לייצר עבורו מדד שארפ
מה יכול להוות תחליף למדד שארפ ?
המדד נחשב כיום מדד הסיכון המוביל . לצידו מתקיים מדד הנזילות שמהווה אינדיקציה לאיכות הנתונים שהקרן מדווחת ( תשואות וכו )
כוחות השוק ומדד שארפ – מה מציגות מערכות הייעוץ/ היועצים/ המשווקים
מדד זה נמצא בשימוש נרחב בקרב יועצים ומשווקים פנסיוניים והוא המכשיר למדידת הסיכון בתיק השקעות . מדד שארפ SR מבטא היחס שבין התשואה לסיכון . ככל שתוצאת המדד גבוהה יותר – כך היחס בין התשואה לסיכון טוב יותר . ככל שמדד שארפ גבוהה יותר כך ניהול הסיכון הקופה טוב יותר .
תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם.מופעל ע"י Fast Secure Contact Form