מילון הביטוח : מדד שארפ – מדידת ביצועי השקעות

פרסומות גוגל

הכלכלן 2018

גולשים יקרים אתר הכלכלן הנו אתר בבעלות פרטית ללא זיקה לגופים המסוקרים באתר. התוכן באתר נכתב על ידי כלכלנים מנוסים עם אוריינטציה צרכנית במטרה שתפיקו את המיטב מהתכנים המקצועיים באתר בתחומי פנסיה ביטוח קופות גמל החזרי מס הכנסה ומימוש זכויות ביטוח לאומי . ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות פרטי ומקצועי בתשלום . נשמח לקבל מכם תגובות ושאלות וכן התייחסות לכתבות המופיעות באתר . גלישה נעימה באתר הכלכלן

מה אומר מדד שארפ  ? הסבר פשוט למדד שארפ

במילים פשוטות , מדד שארפ מבטא את היכולת של מנהל ההשקעות לקצור תשואה מקסימלית בסיכון מינימלי . ככל שערך המדד גדול יותר מערך 1 כך המדד של הגוף הספיצפי טוב יותר . על פי רוב נהוג גם להשוות בין מדד שארפ של מספר מוצרים וכך ניתן לקבל מדידה של ביצועי ההשקעות

למה חשוב לדעת מה אומר מדד שארפ  ? 

המדד מהווה אינדיקצציה להשוואה בין השגי ההשקעות בביטוח פנסיוני , ביטוח מנהלים , קרן פנסיה , קרן השתלמות , קופות גמל  

בקרנות השתלמות וקופות גמל בהן אין רכיב ביטוחי , מדד שארפ הוא המדד הטוב ביותר למדוד את ביצועי ההשקעות של מנהל הקרן

מדוע לחלק מהמוצרים אין תצוגה של מדד שארפ  ? 

מדד שארפ דורש נתונים של 60 חודש אחור . תצפית אחת לכל חודש. אם המסלול המדובר צעיר יותר מ 60 חודש לא ניתן לייצר עבורו מדד שארפ

מה יכול להוות תחליף למדד שארפ  ?

המדד נחשב כיום מדד הסיכון המוביל . לצידו מתקיים מדד הנזילות שמהווה אינדיקציה לאיכות הנתונים שהקרן מדווחת ( תשואות וכו  )

כוחות השוק ומדד שארפ – מה מציגות מערכות הייעוץ/ היועצים/ המשווקים

מדד זה נמצא בשימוש נרחב בקרב יועצים ומשווקים פנסיוניים והוא המכשיר למדידת הסיכון בתיק השקעות . מדד שארפ SR מבטא היחס שבין התשואה לסיכון . ככל שתוצאת המדד גבוהה יותר – כך היחס בין התשואה לסיכון טוב יותר  . ככל שמדד שארפ גבוהה יותר כך ניהול הסיכון הקופה טוב יותר .

תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם.

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

מודעות גוגל