מילון הביטוח : מדד שארפ – מדידת ביצועי השקעות

מה אומר מדד שארפ  ? הסבר פשוט למדד שארפ

במילים פשוטות , מדד שארפ מבטא את היכולת של מנהל ההשקעות לקצור תשואה מקסימלית בסיכון מינימלי . ככל שערך המדד גדול יותר מערך 1 כך המדד של הגוף הספיצפי טוב יותר . על פי רוב נהוג גם להשוות בין מדד שארפ של מספר מוצרים וכך ניתן לקבל מדידה של ביצועי ההשקעות

למה חשוב לדעת מה אומר מדד שארפ  ? 

המדד מהווה אינדיקצציה להשוואה בין השגי ההשקעות בביטוח פנסיוני , ביטוח מנהלים , קרן פנסיה , קרן השתלמות , קופות גמל  

בקרנות השתלמות וקופות גמל בהן אין רכיב ביטוחי , מדד שארפ הוא המדד הטוב ביותר למדוד את ביצועי ההשקעות של מנהל הקרן

מדוע לחלק מהמוצרים אין תצוגה של מדד שארפ  ? 

מדד שארפ דורש נתונים של 60 חודש אחור . תצפית אחת לכל חודש. אם המסלול המדובר צעיר יותר מ 60 חודש לא ניתן לייצר עבורו מדד שארפ

מה יכול להוות תחליף למדד שארפ  ?

המדד נחשב כיום מדד הסיכון המוביל . לצידו מתקיים מדד הנזילות שמהווה אינדיקציה לאיכות הנתונים שהקרן מדווחת ( תשואות וכו  )

כוחות השוק ומדד שארפ – מה מציגות מערכות הייעוץ/ היועצים/ המשווקים

מדד זה נמצא בשימוש נרחב בקרב יועצים ומשווקים פנסיוניים והוא המכשיר למדידת הסיכון בתיק השקעות . מדד שארפ SR מבטא היחס שבין התשואה לסיכון . ככל שתוצאת המדד גבוהה יותר – כך היחס בין התשואה לסיכון טוב יותר  . ככל שמדד שארפ גבוהה יותר כך ניהול הסיכון הקופה טוב יותר .

תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם. מספר הטלפון שלנו לשירות בתשלום בלבד 058-4363632

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

החופשה הזולה מתחילה כאן בצעו השוואה בין 100 אתרי תיירות